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利用我国沪深股市2007年7月1日至2010年7月1日的收盘指数,对沪深股市的波动性、收益率及其相关性进行了实证分析研究。研究表明,沪深两市具有明显的GARCH效应,而且两市之间具有联动性。
基于GARCH模型的沪深股市分析
【摘 要】
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利用我国沪深股市2007年7月1日至2010年7月1日的收盘指数,对沪深股市的波动性、收益率及其相关性进行了实证分析研究。研究表明,沪深两市具有明显的GARCH效应,而且两市之间具
【机 构】
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暨南大学经济学院统计系
【出 处】
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科学技术与工程
【发表日期】
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2011年05期
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