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研究了M-V证券投资组合灵敏度分析方法.分别考虑了证券市场存在无风险资产时证券预期收益率和协方差矩阵有扰动的情形,给出了最优投资组合有效边缘的漂移方程及组合扩展路径,以便投资者能根据扰动情况及时调整自己的投资组合.
存在无风险资产的投资组合灵敏度分析
【摘 要】
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研究了M-V证券投资组合灵敏度分析方法.分别考虑了证券市场存在无风险资产时证券预期收益率和协方差矩阵有扰动的情形,给出了最优投资组合有效边缘的漂移方程及组合扩展路径,
【机 构】
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西安交通大学理学院,西安交通大学理学院,西安理工大学理学院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2003年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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