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以创业板市场为例,研究了我国创业板市场波动过程的长期记忆性特征,使用参数和半参数估计方法分别对创业板市场5分钟高频收益和波动序列的长期记忆性进行了估计。研究结果发现创业板市场的收益序列长期记忆性程度比较小,而波动序列则存在显著的长期记忆性。
中国创业板市场波动过程长期记忆性的实证研究——以创业板市场为例
【摘 要】
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以创业板市场为例,研究了我国创业板市场波动过程的长期记忆性特征,使用参数和半参数估计方法分别对创业板市场5分钟高频收益和波动序列的长期记忆性进行了估计。研究结果发
【机 构】
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南开大学滨海开发研究院
【出 处】
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现代管理科学
【发表日期】
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2011年11期
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