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回归模型的序列相关检验是经济和金融数据分析中的一项重要的工作.基于最小二乘残差,作者提出了一个检验统计量以检验线性度量误差模型的误差序列是否存在序列相关性.在零假设下,得到了检验统计量的渐近分布.数值模拟结果表明,这里提出的检验统计量具有良好的有限样本性质.
线性度量误差模型的序列相关检验
【摘 要】
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回归模型的序列相关检验是经济和金融数据分析中的一项重要的工作.基于最小二乘残差,作者提出了一个检验统计量以检验线性度量误差模型的误差序列是否存在序列相关性.在零假
【机 构】
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中国石油大学(华东),中南大学数学科学与计算技术学院,中国科学院数学与系统科学研究院
【出 处】
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系统科学与数学
【发表日期】
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2004年期
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