广义岭估计的新定义及其性质

来源 :河南教育学院学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ssfdlah

【摘要】

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Hoerl和Kennard提出了广义岭估计[1].本文提出了另一类广义岭估计:β^(K)=(X'X+K)-1X'Y,K=diag(K1,K2,…Kp),它是岭估计的自然推广,但和前者的广义岭估计不同.证明了

【作者】

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郭效金

【机构】

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山东菏泽师范专科学校计算机与信息工程系

【出处】

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河南教育学院学报：自然科学版

【发表日期】

：

2003年1期

【关键词】

：

线性模型广义岭估计均方误差最小二乘估计可容许估计 generalized ridge estimate mean square error admi

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Hoerl和Kennard提出了广义岭估计[1].本文提出了另一类广义岭估计:β^(K)=(X'X+K)-1X'Y,K=diag(K1,K2,…Kp),它是岭估计的自然推广,但和前者的广义岭估计不同.证明了存在K＞0使β^(K)的均方误差小于最小二乘估计β=(X'X)-1X'Y的均方误差,并且β^(K)是β的可容许估计.

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