【摘 要】
：
为测算沪深两市联动风险，以上证指数和深证成指收益率数据为研究对象。首先，根据Copula建模思想，利用GARCH（1，1）-t模型拟合沪深市场波动特征，利用t-Copula函数拟合沪深市场联动风险
论文部分内容阅读
为测算沪深两市联动风险，以上证指数和深证成指收益率数据为研究对象。首先，根据Copula建模思想，利用GARCH（1，1）-t模型拟合沪深市场波动特征，利用t-Copula函数拟合沪深市场联动风险特征。进而利用拟蒙特卡罗方法模拟沪深股指组合未来收益率序列，测算沪深市场联动风险。实证结果表明：拟蒙特卡罗方法收敛速率快，模拟结果的精确性和稳定性较好。拟蒙特卡罗方法表现出的优势可以帮助机构投资者有效管理市场风险，这对于机构投资者做出科学投资决策具有深远意义。
其他文献
为降低采购成本,文中成功开发了合金含粉量检测系统。概述了该系统的总体思路、工艺流程、主要组成、安装调试及应用效果。该系统的应用,实现了对进厂硅铁、锰铁、硅锰合金等
典籍碑文往往是旅游景点的一部分,具有表达型、信息型和诱导型三种文本特性。译者在译文中应该充分体现这三种文本功能,但是由于委托人的要求以及碑文面积等因素,只能在这三
提出了一种基于知识的内容主题识别方法,其中采用基于统计和规则的技术进行主题特征识别,利用集聚公式进行主题特征集聚分析.通过引入领域知识库,将基于词汇的分析技术提升到
不平衡数据在实际应用中广泛存在,而传统的分类算法大多假定类分布平衡,因此解决不平衡数据的分类问题已经成为数据挖掘的瓶颈问题之一。马田系统（MTS）是一种多元模式识别方法,
以不同粒度的电熔刚玉为基,并引入含不同量TiO2和MgO的氧化铝添加剂,制得了具有较高过滤效果和化学稳定性的多孔陶瓷,还研究了氧化铝添加剂对多孔材料性能的影响.
论述了信息抽取与信息检索的区别，信息抽取与深入的自然语言处理的区别，中文信息自动抽取的目的、任务和基本模型；然后介绍了一些国外的ＩＥ系统；讨论了关于中文信息自动抽取的一些问
序号国家标准编号国家标准名称代替标准号批准日期实施日期 以下标准由2 0 0 4年第2号(总第64号)公告批准发布1GB 1943 2 .1-2 0 0 4危险货物大包装检验安全规范 通则2 0
论述了效能评估模型及一般分析方法,确定了定量和定性分析相结合的运载火箭发射过程评估方案,阐述了运载火箭发射过程效能评估的多指标综合评价方法,应用层次分析法建立了评
本文针对拉动式生产在国有企业的应用进行了简要的分析和阐述。
当今社会是信息化社会,所以需要熟练运用计算机的全能型人才。因此计算机教学在高校教育中非常重要,对于学生的全面发展起着至关重要的作用。通过互助教学的开展,不仅促使学