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在标的资产价格服从推广的几何刘过程的假设下,利用保险精算方法对欧式期权进行了定价,所得结果满足看涨看跌期权价格之间的平价关系,推广了以前的结果.文章考虑到了市场的不完备性及样本缺少的问题,保险精算和不确定理论弥补了这些不足,可广泛的应用于金融市场的期权定价.
不确定理论下期权的保险精算定价
【摘 要】
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在标的资产价格服从推广的几何刘过程的假设下,利用保险精算方法对欧式期权进行了定价,所得结果满足看涨看跌期权价格之间的平价关系,推广了以前的结果.文章考虑到了市场的不
【机 构】
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河北师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2017年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11401159)
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