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为了深入探讨保险精算法在期权定价中的应用,并使股票模型更加接近市场实际情况,采用能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U（Ornstein-Uhlenback）过程刻画了股票价格的变化规律;并利用保险精算法获得了股票价格遵循指数O-U过程的认股权证和可转换债券的定价公式.
指数O-U过程下两种期权的保险精算法定价
【摘 要】
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为了深入探讨保险精算法在期权定价中的应用,并使股票模型更加接近市场实际情况,采用能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U（Ornstein-Uhlenback）过程刻画了股票价格的变化规
【机 构】
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山东科技大学信息科学与工程学院
【出 处】
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山东理工大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年4期
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