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本文设计出了幂型A-Brick选择权,用鞅定价方法求出其精确解,并给出避险系数△1和△2的解析式.通过对其参数的不同取值,表明幂型A-Brick选择权不仅结构简单且权利金较低,将A-Brick选择权进行了合理的推广.
基于鞅定价的幂型A-Brick选择权
【摘 要】
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本文设计出了幂型A-Brick选择权,用鞅定价方法求出其精确解,并给出避险系数△1和△2的解析式.通过对其参数的不同取值,表明幂型A-Brick选择权不仅结构简单且权利金较低,将A-B
【机 构】
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河海大学商学院,南昌工程学院信息工程系
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年8期
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