关于最优停止问题中单调情形的注记

来源 :华东师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：KOUHUIKING

【摘要】

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<正> 1.设(Ω,J,P)为一概率空间。{X_n,J_n}称为随机序列,若(i)(J_n)为一单调上升的J的子σ代数,(ii)对每个n,x_n为关于J_n可测的可积随机变量。设t为关于(J_n)的有限停时(也

【作者】

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夏小张

【机构】

：

华东师范大学数学系;

【出处】

：

华东师范大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

最优停止问题最优停止理论随机序列最优停时

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<正> 1.设(Ω,J,P)为一概率空间。{X_n,J_n}称为随机序列,若(i)(J_n)为一单调上升的J的子σ代数,(ii)对每个n,x_n为关于J_n可测的可积随机变量。设t为关于(J_n)的有限停时(也称停止变量),使EX_t~-<∞的有限停时全体记为C,则V=sup t∈C EX_t称为随机序列{X_n,J_n}的值。若有限停时t使EX_t=V,则称t为最优的。寻找最优停时即为最优

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