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股票市场波动性问题是诸多金融研究中的一个重要课题.本文运用时间序列的GARCH模型的推广形式对深圳综合指数股票收益率序列建模、结果显示我国股票市场收益有明显的长期记忆性、波动集簇性以及波动的信息不对称性等特点.
深圳综合指数收益波动性的实证研究
【摘 要】
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股票市场波动性问题是诸多金融研究中的一个重要课题.本文运用时间序列的GARCH模型的推广形式对深圳综合指数股票收益率序列建模、结果显示我国股票市场收益有明显的长期记忆
【机 构】
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华南理工大学,广州,510006
【出 处】
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技术与市场
【发表日期】
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2009年5期
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