【摘 要】
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随着金融危机的频率和范围的不断扩大,银行系统性风险的研究越来越受到重视.针对银行业系统性风险,构建银行同业拆借(直接传染渠道)、银行共同持有资产(间接传染渠道)的双渠
【机 构】
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东华大学旭日工商管理学院,上海 200051
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随着金融危机的频率和范围的不断扩大,银行系统性风险的研究越来越受到重视.针对银行业系统性风险,构建银行同业拆借(直接传染渠道)、银行共同持有资产(间接传染渠道)的双渠道风险传染网络模型.该模型引入了宏观经济波动带来的投资风险,并允许银行通过贬值出售资产来弥补流动性,这更真实地反映了银行系统的操作规则.研究结果表明,在各种经济因素波动情况下,平均储蓄量、储蓄的波动幅度、投资的收益率、存款准备金率以及储蓄利率等对银行系统稳定性的有较大影响,并进行了定量分析.该研究为定量研究宏观经济波动下银行系统性风险问题提供了方案,并为决策者和监管部门防范银行系统性风险提供了参考.
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