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融资融券业务的推出,在促进证券市场逐步成熟的同时也为统计套利的应用提供了环境。本文将配对交易策略运用于我国股票市场进行实证研究。选取沪深300中的成分股作为标的,采用协整的方法将股票对收盘价序列做实证分析,发现该策略在样本内、样本外均可获得Alpha收益。实证结果表明该策略适用于我国股票市场,为金融机构和个人投资者的投资行为提出一些参考和建议。