【摘 要】
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本文首先描述金融时间序列的一般特性,从收益率的波动性与分布两方面进行考虑,建立起计算时变风险值的VaR-APARCH 模型,并应用VaR-APARCH 模型在多种分布情形下测算了上证综
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本文首先描述金融时间序列的一般特性,从收益率的波动性与分布两方面进行考虑,建立起计算时变风险值的VaR-APARCH 模型,并应用VaR-APARCH 模型在多种分布情形下测算了上证综合指数的风险,结果表明基于GED分布的VaR-APARCH 模型能够较好地刻画高频时间序列的尖峰肥尾性及杠杆效应等特性.
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