【摘 要】
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针对穆迪公司RiskCalc模型和标准普尔公司DefaultFilter模型这两种国际银行业广泛使用的内部评级产品,本文首先从变量选取、模型估计和验证方法等方面对两个模型的建模方法进
【机 构】
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上海浦东发展银行博士后工作站研究人员
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针对穆迪公司RiskCalc模型和标准普尔公司DefaultFilter模型这两种国际银行业广泛使用的内部评级产品,本文首先从变量选取、模型估计和验证方法等方面对两个模型的建模方法进行了系统的阐述,接下来从解释变量、行业差异的处理、违约预测模型、模型绩效度量工具等方面对两个模型进行了比较研究,最后论述了它们对建立我国商业银行内部评级系统所具有的启示和借鉴意义。
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