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本文首先对附有赎回条款的可转换债券的风险因素进行分析，然后以桂冠转债的日收盘价格数据为样本，利用不同分布假设下的PARCH族模型进行实证研究，结果发现GED分布所测得的VaR要比t分布和正态分布所测得的VaR值更精确，更适合可转换债券风险测度要求。
基于VaR-PARCH-CED模型对附有赎回条款的可转换债券风险测度的研究
【摘 要】
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本文首先对附有赎回条款的可转换债券的风险因素进行分析，然后以桂冠转债的日收盘价格数据为样本，利用不同分布假设下的PARCH族模型进行实证研究，结果发现GED分布所测得的VaR要
【机 构】
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哈尔滨理工大学,中石化管道储运公司
【出 处】
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北华航天工业学院学报
【发表日期】
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2008年3期
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