【摘 要】
：
使用四种copula(即Gaussian copula、Student’s t-copula、grouped t-copula和Clayton n-copula)对投资组合信用风险进行度量,并在此基础上,利用线性规划方法优化投资组合。
【机 构】
：
华南理工大学工商管理学院,江西财经大学金融学院
论文部分内容阅读
使用四种copula(即Gaussian copula、Student’s t-copula、grouped t-copula和Clayton n-copula)对投资组合信用风险进行度量,并在此基础上,利用线性规划方法优化投资组合。研究结果比较发现,几种copula中t-copula度量投资组合信用风险相依最合适,并给出了相应的最优资产配置。
其他文献
根据青藏高原高海拔、低气压环境特点,针对高原车辆勤务保障的工作实际,自主开发研制了青藏线车辆驾驶员“医用车载变压吸附分体式制氧系统”。该系统通过了高原人工(低气压)
西方社会学自诞生以来的发展进程 ,曾经历了几个重要的阶段 ,对此 ,社会学史家有过不同的划分。然而 ,如果从社会学的知识特征尤其是研究范式的演变以及流派的分化与综合 ,而
“食在天府、味在四川”，作为中国八大菜系之一，川菜以其独特的“麻、辣、鲜、香”味型深受人们的喜爱。近年来，川菜行业顺应时代潮流，在“色、香、味、形、器”等多方面狠下功夫
隐喻作为人类认知世界的一种重要手段,不仅表现在语言交际层面,也表现在日常的思维和行动层面。隐喻在文学作品中的巧妙运用在刻画生动鲜明的人物形象、推动故事情节的发展、
大鲵是张家界市的特色资源,分析了张家界市大鲵产业扶贫的基础与优势,探讨其中存在的问题,提出了发展大鲵产业扶贫的对策。张家界市大鲵产业具有良好的产业体系优势,可作为扶
目的分析优质护理在乳腺癌患者临床护理中的应用效果。方法以我院2016年8月—2017年8月间收治的72例乳腺癌手术患者,随机进行分组,给予对照组患者常规护理,给予观察组患者优
<正>自语文单独设科以来,关于语文学科的性质问题,一直都是见仁见智。由于学科自身属性不明,在具体执教过程中,秉持不同性质观的人往往各执一端,使语文课堂教学呈现出"异彩纷
<正>什么是教育资源?概括起来讲,各学科教材课本、新闻媒体及耳闻目睹的一些社会现象、自然环境,学生学习的方法、态度、能力,教师的教育教学观念、个人修养、施教手段等等,
中国西部地区落后的原因很多,与东部的差距很大,解放思想、更新观念是推动发展的主要手段,更关键的是如何去具体落实相应的措施。人文社会环境的营造以及开拓性人才的培养、
伴随着市场对餐饮业健康、安全等要求的逐渐提高,使得风靡全球的川菜也面临着潜在的发展危机,文章从烹调手法、产业体系、行业体系及人才培养等方面为行业健康发展提供一定的