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本文在基本本标的资产价格服从几何分数布朗运动且其波动率为常数的假设下，在基础标的资产有结利支付且无风险利率和红利率为非随机函数时求出了各种混合期权的定价公式。
分数布朗运动环境中混合期权定价
【摘 要】
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本文在基本本标的资产价格服从几何分数布朗运动且其波动率为常数的假设下，在基础标的资产有结利支付且无风险利率和红利率为非随机函数时求出了各种混合期权的定价公式。
【机 构】
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湘潭大学数学与科学计算学院,湖南师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2006年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金（10271020）,高校博士点专项科研基金（20040542006）及湖南省青年骨干教师培养经费资助.
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