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混业经营是一种趋势，金融控股公司的风险度量已是一个难题。本文运用VaR和Copulas函数等方法构建计算混业经营金融控股公司的风险度量模型Copula-VaR，对金融控股公司混业经营风险进行度量；并对几种风险度量VaR方法进行了比较，得出多样化经营的优势。
金融控股公司的风险度量
【摘 要】
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混业经营是一种趋势，金融控股公司的风险度量已是一个难题。本文运用VaR和Copulas函数等方法构建计算混业经营金融控股公司的风险度量模型Copula-VaR，对金融控股公司混业经营风
【机 构】
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南京理工大学经济管理学院,中山大学管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2007年14期
【基金项目】
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江苏省教育厅2006年度高校哲学社会科学基金资助项目（06SJD790007）
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