【摘 要】
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VaR方法是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具,目前已被全球各主要的银行、公司及金融监管机构接受为最重要的金融风险管理方法之一。本文收集了2004年1月-2012年8月的沪
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VaR方法是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具,目前已被全球各主要的银行、公司及金融监管机构接受为最重要的金融风险管理方法之一。本文收集了2004年1月-2012年8月的沪市每日收盘数据,对其进行统计分析和检验,针对金融市场因子时间序列的厚尾性和波动聚类性,引入GARCH和EGARCH模型,分别对正态分布,t分布,GED分布下的模型做预测,并进行了事后检验,得出t分布和GED分布优于正态分布的结论。
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