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本文侧重于检验加入风格轮动后的多因子选股模型是否具有提高绩效的作用，在实证研究中会将该模型与直接运用多因子选股模型后的结果进行详细比较。通过历史数据对模型进行模拟检验的结果表明模型是有效的，并在模拟期内跑赢市场平均水平，而且比不加入风格轮动的多因子选股模型表现更为突出。
基于风格轮动的多因子选股模型的实证研究
【摘 要】
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本文侧重于检验加入风格轮动后的多因子选股模型是否具有提高绩效的作用，在实证研究中会将该模型与直接运用多因子选股模型后的结果进行详细比较。通过历史数据对模型进行模拟
【机 构】
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中南财经政法大学金融学院,湖北 武汉,430073
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2016年25期
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