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介绍VaR模型理论,计算上证综合指数在不同置信水平下的VaR值,并与实际损益作了对比.在分析所得数据的基础上,得出我国股市引入VaR模型的必要性.
VaR模型及其在股票风险评估中的应用,The Application of VaR Model to Estimating Stock Risk
【摘 要】
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介绍VaR模型理论,计算上证综合指数在不同置信水平下的VaR值,并与实际损益作了对比.在分析所得数据的基础上,得出我国股市引入VaR模型的必要性.
【机 构】
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重庆大学,工商管理学院,重庆,400044
【出 处】
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重庆大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2004年期
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