【摘 要】
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大豆期货是各国农产品期货交易中最活跃的大宗农产品期货品种之一。本文从因果关系和动态相关关系两个维度对中美大豆期货市场的联动性进行分析。得出美国大豆期货收益率是中
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大豆期货是各国农产品期货交易中最活跃的大宗农产品期货品种之一。本文从因果关系和动态相关关系两个维度对中美大豆期货市场的联动性进行分析。得出美国大豆期货收益率是中国大豆期货收益率的单向格兰杰原因的结论；动态相关关系运用同频(DCC-GARCH)模型和混频(DCC-MIDAS)模型共同分析，其中 DCC-MIDAS 模型可以提取动态相关性中的长期成分，为农产品期货市场动态相关关系的分析提供了新方法。通过综合因果关系和动态相关关系的分析结果，中美大豆期货市场的联动性可归纳为中国大豆期货市场与美国大豆期货市场具有的短期与长期动态相关性，而后根据得到的结论并针对我国大豆市场提出相应的对策建议。
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