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在协整的三角表示形式中，利用Wald检验方法检验协整回归关系中存在的门限非线性．在线性协整的原假设下构造了Wald统计量及其泛函形式，给出了不依赖于门限参数的极限分布．利用模拟计算研究了所提检验的有限样本性质．对不同到期时间的债券利率进行检验，结果表明利率之间具有门限协整关系．
协整关系中门限效应的Wald检验
【摘 要】
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在协整的三角表示形式中，利用Wald检验方法检验协整回归关系中存在的门限非线性．在线性协整的原假设下构造了Wald统计量及其泛函形式，给出了不依赖于门限参数的极限分布．利用模拟
【机 构】
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西北工业大学应用数学系,电子科技大学经济与管理学院
【出 处】
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高校应用数学学报：A辑
【发表日期】
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2009年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金（60375003）,西北工业大学科技创新项目（2007KJ01033）,电子科技大学青年教师科研启动项目（Y02002011101038）
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