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在一个亚滤波概率空间中，基于HJM模型的研究框架，违约时间服从非奇次Poisson过程，文章给出了可违约债券和信用违约互换期权的价格。
基于非齐次Poisson过程的违约互换的一个定价模型
【摘 要】
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在一个亚滤波概率空间中，基于HJM模型的研究框架，违约时间服从非奇次Poisson过程，文章给出了可违约债券和信用违约互换期权的价格。
【机 构】
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山东大学经济学院,济南大学数学科学学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2012年21期
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