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我国期货公司追加股指期货保证金探析
我国期货公司追加股指期货保证金探析
来源 :金融理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaosongs
【摘 要】
:
本文从期货公司角度出发,研究股指期货追加保证金比率。通过对股指期货当月连续合约IF0001实证研究发现,当前我国期货公司追加固定比率的保证金,无法对行情走势进行跟踪和把
【作 者】
:
周鑫
李妍
【机 构】
:
同济大学经济与管理学院
【出 处】
:
金融理论与实践
【发表日期】
:
2011年11期
【关键词】
:
股指期货
追加保证金
GARCH
VAR
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本文从期货公司角度出发,研究股指期货追加保证金比率。通过对股指期货当月连续合约IF0001实证研究发现,当前我国期货公司追加固定比率的保证金,无法对行情走势进行跟踪和把握。另外,存在保证金偏低等问题。运用GARCH-M计算得到的VaR能够很大程度上解决上述问题。
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