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考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市（或牛市）重置权证定价．应用鞅定价方法和多维正态分布函数，得到了该类权证价格的显示解和△对冲策略，推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型．
具有多时点重置的欧式重置权证定价
【摘 要】
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考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市（或牛市）重置权证定价．应用鞅定价方法和多维正态分布函数，得到了该类权证价格的显示解和△对冲策略，推广了Gray和Whaley的单时点
【机 构】
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广西师范大学数学科学学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2011年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（40675023）,广西自然科学基金（桂科自0991091）,广西教育厅科研资助项目（200807LX018）
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