【摘 要】
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投资组合理论中很多经典的理论和模型,在建立之初因其坚实的数学基础,而广受学者和投资者的重视,然而某些理论和模型往往建立在严苛的假设条件基础上,在实际应用中,由于假设
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投资组合理论中很多经典的理论和模型,在建立之初因其坚实的数学基础,而广受学者和投资者的重视,然而某些理论和模型往往建立在严苛的假设条件基础上,在实际应用中,由于假设条件无法满足,使得理论和模型的实际应用效果无法达到预期。具体到安全第一准则,为实现该准则大都假定可投资资产的历史收益率样本量是无穷大的,然而现实金融市场中可获得的历史收益率样本量往往是有限甚至较少的,这对准则的实用性提出挑战。
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