带有基数限制的离散多因素投资组合模型

来源 :西北师范大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：JK0803_lichunfeng

【摘要】

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研究带有基数限制的离散多因素投资组合模型.与传统的投资组合模型不同的是,该模型中投资组合的决策变量是交易手数（整数）,且限制资产投资的最大数目,其最优化模型是一个非线性

【作者】

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牛淑芬陈莉

【机构】

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西北师范大学数学与信息科学学院,兰州城市学院数学学院

【出处】

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西北师范大学学报：自然科学版

【发表日期】

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2011年1期

【关键词】

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组合优化离数多因素模型基数限制分枝定界法拉格朗日松驰 portfolio optimization discrete multi-factor mod

【基金项目】

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国家自然科学基金资助项目（61063041）

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研究带有基数限制的离散多因素投资组合模型.与传统的投资组合模型不同的是,该模型中投资组合的决策变量是交易手数（整数）,且限制资产投资的最大数目,其最优化模型是一个非线性整数规划问题.分别用随机产生的一组数据和来自纳斯达克的40只股票数据,利用拉格朗日松弛的混合分枝定界算法求解此模型,并用FORTRAN语言编程,数值结果表明该算法能有效求解此模型.

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