【摘 要】
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本文简要回顾了期望效用(EU)理论以及反映投资者风险偏好的具体效用函数形式,并给出了EU理论在单期投资组合优化中的简单应用,文章最后讨论了EU理论的缺点及Allias悖论。
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本文简要回顾了期望效用(EU)理论以及反映投资者风险偏好的具体效用函数形式,并给出了EU理论在单期投资组合优化中的简单应用,文章最后讨论了EU理论的缺点及Allias悖论。
This paper briefly reviews the expectation utility (EU) theory and the specific utility function form that reflects the investor’s risk appetite. It also gives a simple application of the EU theory in single-period portfolio optimization. Finally, it discusses the disadvantages of the EU theory and the Allias paradox s.
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