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假设标的资产价格服从跳扩散模型下的几何布朗运动,利率服从扩展的Vasicek利率模型。利用跳扩散模型下的Girsanov定理和测度变换推导出了随机利率跳扩散模型下远期开始期权的定价公式,最后通过数值实验分析了各个变量对期权价格的影响。
基于跳扩散模型对随机利率下远期开始期权定价研究
【摘 要】
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假设标的资产价格服从跳扩散模型下的几何布朗运动,利率服从扩展的Vasicek利率模型。利用跳扩散模型下的Girsanov定理和测度变换推导出了随机利率跳扩散模型下远期开始期权的定价公式,最后通过数值实验分析了各个变量对期权价格的影响。
【机 构】
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河北师范大学数学科学学院
【出 处】
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黑龙江大学自然科学学报
【发表日期】
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2021年3期
【基金项目】
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河北省自然科学基金资助项目(A2019205299),河北省教育厅重点基金资助项目(ZD2018065)。
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