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将GumbelCopula函数与GARCH模型结合起来刻画金融市场间的尾部相关结构，结果表明，GumbelCopula可以有效刻画金融市场波动溢出效应；对沪深股市的实证研究表明，次贷危机不仅造成了沪深股市的低迷，而且加剧了沪深股市的波动溢出效应，认为次贷危机是沪深股市相关结构的一个结构性变点。
基于Gumbel Copula的金融市场波动溢出模型
【摘 要】
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将GumbelCopula函数与GARCH模型结合起来刻画金融市场间的尾部相关结构，结果表明，GumbelCopula可以有效刻画金融市场波动溢出效应；对沪深股市的实证研究表明，次贷危机不仅造成了
【机 构】
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福州大学管理学院,广西财经学院数学与统计系
【出 处】
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武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
【发表日期】
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2012年3期
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