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本文的目的是对ARMA和人工神经网络模型预测股市的能力做比较，在介绍了文中用到的ARMA和人工神经网络模型的理论知识，建模过程，结果检验和预测的方法的基础上，将收益率数据和五个常见的技术指标和我国银行间债券市场7天回购加权平均利率作为神经网络的输入变量，并对模型的预测效果根据它们预测样本，预测范围等进行了对比，结果发现神经网络在输入变量较多时优于ARMA模型。