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假设保费收入是随机的且与风险资产价格相关，当赔付过程是一般的纯跳跃过程（较复合泊松过程更具一般性），且风险资产的期望收益和波动率随时间变化时，提出未来时刻保险人的期望效用最大化投资模型，得到了最优投资策略的显式表达．
随机保费收入的保险投资模型
【摘 要】
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假设保费收入是随机的且与风险资产价格相关，当赔付过程是一般的纯跳跃过程（较复合泊松过程更具一般性），且风险资产的期望收益和波动率随时间变化时，提出未来时刻保险人的期望效用
【机 构】
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天津大学理学院,天津大学管理学院
【出 处】
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天津大学学报
【发表日期】
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2009年8期
【基金项目】
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天津市自然科学基金资助项目（07JCYBJC05200,09JCYBJC01800）,南开大学-天津大学刘徽应用数学中心资助项目（2001T08）.
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