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一类带干扰的双险种风险模型破产概率的鞅分析
一类带干扰的双险种风险模型破产概率的鞅分析
来源 :哈尔滨商业大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:gx008
【摘 要】
:
在经典带干扰Poisson模型的基础上,假设理赔额到达过程和保单的到达过程为泊松过程,保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列,并考虑到保险公司的投资利率的通货膨胀率,讨论了一
【作 者】
:
宋春艳
孔繁亮
【机 构】
:
哈尔滨理工大学数学系
【出 处】
:
哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2011年3期
【关键词】
:
破产概率
LUNDBERG不等式
鞅
风险模型
ruin probability
Lundberg inequality
martingale
ri
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在经典带干扰Poisson模型的基础上,假设理赔额到达过程和保单的到达过程为泊松过程,保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列,并考虑到保险公司的投资利率的通货膨胀率,讨论了一类带干扰的保费随机收取的双险种风险模型.利用鞅分析得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.
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