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利用鞅方法给出了在无风险资产有依赖时间参数的利率r（t）和风险资产支付红利，并且有依赖时间参数的期望收益率u（t）、波动率σ（t）及红利率ρ（t）的情况下，几何型具有浮动敲定价格的亚式期权的定价模型．
支付红利的几何亚式期权定价模型
【摘 要】
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利用鞅方法给出了在无风险资产有依赖时间参数的利率r（t）和风险资产支付红利，并且有依赖时间参数的期望收益率u（t）、波动率σ（t）及红利率ρ（t）的情况下，几何型具有浮动敲定价格的亚式期
【机 构】
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陕西师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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吉首大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2009年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（40771058）
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