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文章推导出多因素模型在允许卖空和不允许卖空的情况下的最佳投资比例,推广了单因素模型假设下EGP方法最佳投资比例的计算公式;并对上海股票市场一个投资组合进行实证分析。
多因素模型中的最佳投资比例
【摘 要】
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文章推导出多因素模型在允许卖空和不允许卖空的情况下的最佳投资比例,推广了单因素模型假设下EGP方法最佳投资比例的计算公式;并对上海股票市场一个投资组合进行实证分析。
【机 构】
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吉首大学信息管理与工程学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2010年4期
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