【摘 要】
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如何度量操作风险并提取相应的资本金是商业银行操作风险管理的关键问题。本文通过构建一个基于滤波后净利润的自上而下方法,使用2001-2010年国内12家全国性大型商业银行的面板数据,对各家银行的操作风险进行度量,用方法对操作风险资本金给出估计,并对巴塞尔协议中基本指标法应用于中国银行业的系数进行校准。研究发现总风险中大约有46%为操作风险,用于计算操作风险资本金的基本指标法系数校准结果为14.29%
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如何度量操作风险并提取相应的资本金是商业银行操作风险管理的关键问题。本文通过构建一个基于滤波后净利润的自上而下方法,使用2001-2010年国内12家全国性大型商业银行的面板数据,对各家银行的操作风险进行度量,用方法对操作风险资本金给出估计,并对巴塞尔协议中基本指标法应用于中国银行业的系数进行校准。研究发现总风险中大约有46%为操作风险,用于计算操作风险资本金的基本指标法系数校准结果为14.29%,国有大型商业银行的操作风险管理能力高于股份制银行。
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