【摘 要】
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文章通过对沪深300股指期货IF1012合约日收益率序列进行统计分析,继而建立GARCH（1,2）-GED模型,度量了中国股指期货市场的最大损失值CVAR。研究结果显示：该模型能很好的拟合中国
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文章通过对沪深300股指期货IF1012合约日收益率序列进行统计分析,继而建立GARCH（1,2）-GED模型,度量了中国股指期货市场的最大损失值CVAR。研究结果显示：该模型能很好的拟合中国股指期货长期合约的特征,在股指期货市场中,每个交易日的数据均受前期波动影响,CVAR值与原始收益率序列变化基本一致,且不存在滞后效应,因此CVAR值可作为风险预警的指标为有关监管部门与投资者服务。
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