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用DCC模型得到的动态相关系数,结合理论框架实证检验了2014—2015年牛市行情中4个板块对沪深300指数的动态影响力,并与板块的累积收益图进行比较分析。结论表明：用累积加权动态相关系数变化率来解释板块对大盘的动态影响力以及板块的轮动效应是可行的,特别是在解释牛市中后期各板块的表现时具有明显的优势。