保费收入服从复合泊松过程的一类相依更新风险模型研究

来源 :贵州师范大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：rrtaobao123

【摘要】

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研究了保费收入过程是复合泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreault中所描述的相依结构的一类更新风险模型.通过运用全期望公式、边际密度函数

【作者】

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张大伟王传玉方颢

【机构】

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安徽工程大学数理学院

【出处】

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贵州师范大学学报：自然科学版

【发表日期】

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2014年2期

【关键词】

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保费收入过程相依 Laplace变换函数 the premium income process dependence laplace transform

【基金项目】

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国家自然科学基金项目（61203139）,安徽省重点教研项目（2012jyxm277）

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研究了保费收入过程是复合泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreault中所描述的相依结构的一类更新风险模型.通过运用全期望公式、边际密度函数、Laplace变换函数、连续形式的Dickson-Hipp算子等一系列方法,推导出了该模型的Gerber-Shiu函数及其Laplace变换函数的显示表达式.

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