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在介绍随机控制基本理论的基础上,给出了不同情形下随机控制模型最优控制存在的HJB方程,并将随机控制理论运用于证券投资问题,建立了两种不同情况下的随机控制模型,即不考虑消费行为的风险投资模型和考虑消费行为的风险投资模型,通过对其HJB方程的分析求解,分别得到了相应的最优控制策略.
随机控制的HJB方程与证券投资模型
【摘 要】
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在介绍随机控制基本理论的基础上,给出了不同情形下随机控制模型最优控制存在的HJB方程,并将随机控制理论运用于证券投资问题,建立了两种不同情况下的随机控制模型,即不考虑
【机 构】
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兰州理工大学理学院,北京交通大学理学院
【出 处】
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北方交通大学学报
【发表日期】
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2003年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(19671004);兰州理工大学优秀青年教师基金资助项目(0925)
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