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随机动态规划及其应用
随机动态规划及其应用
来源 :太原理工大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:quzoufeng
【摘 要】
:
讨论了连续时间随机动态规划原理,得出了具有随机利率的最优投资组合,并用动态规划原理得到具有随机插入时间物流遍历控制问题的变分不等式。
【作 者】
:
丁万刚
【机 构】
:
太原理工大学理学院
【出 处】
:
太原理工大学学报
【发表日期】
:
2004年02期
【关键词】
:
随机控制
动态规划
变分不等式
投资组合
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讨论了连续时间随机动态规划原理,得出了具有随机利率的最优投资组合,并用动态规划原理得到具有随机插入时间物流遍历控制问题的变分不等式。
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