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研究了一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型,该模型在保险实务中有着实际应用背景。运用鞅方法,研究了盈余首次到达给定水平的时间问题,得到了它的矩母函数以及相应的期望和二阶矩的具体表达式,为保险公司的财务精算分析提供了理论支持。
破产理论中到达给定水平的时间分析
【摘 要】
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研究了一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型,该模型在保险实务中有着实际应用背景。运用鞅方法,研究了盈余首次到达给定水平的时间问题,得到了它的矩母函数以及相应的期
【机 构】
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武汉理工大学理学院
【出 处】
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武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
【发表日期】
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2011年1期
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