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为了研究次贷危机对中国股市的影响,本文选取三只股票,分别选用单一的EVT模型和Copula-EVT模型计算资产组合的VaR和CVaR,通过对长期数据和短期数据的计算,总结出次贷危机对中国股市的影响.实证分析表明,次贷危机在短期内会对中国的证券业和房地产业产生一定的影响,但对制造业的影响不大;同时还能看出,引入Copula函数计算的组合风险要优于单一的EVT模型计算的组合风险.