【摘 要】
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商业银行市场风险的度量一般采取标准法和内部模型法(即VaR模型)。《巴塞尔新资本协议》之后,VaR模型逐渐成为商业银行主要的风险评价和管理工具。然而VaR模型存在缺陷。本文
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商业银行市场风险的度量一般采取标准法和内部模型法(即VaR模型)。《巴塞尔新资本协议》之后,VaR模型逐渐成为商业银行主要的风险评价和管理工具。然而VaR模型存在缺陷。本文论述了实际应用中的VaR度量方法及其不足之处。
The measurement of market risk of commercial banks generally adopts standard method and internal model method (ie, VaR model). After the “Basel Capital Accord”, the VaR model gradually became the main risk evaluation and management tool of commercial banks. However, the VaR model is flawed. This article discusses the practical application of VaR measurement method and its deficiencies.
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