亚纯函数值分布中的几个不等式

来源 :江西师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pygta
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文研究了亚纯函数的值分布理论中的几个重要不等式的推广与改进,包括拟Borel例外函数和拟亏函数的不等式,杨乐不等式的推广和角域上Hayman不等式的某些改进,全文共分四章。 第一章,作为全文的预备知识,着重介绍了复平面内的Nevanlinna特征、拟Borel例外函数与拟亏函数、角域内的Nevanlinna特征等预备知识和相关的定义,在此基础上,叙述了Nevanlinna第一、二基本定理及相关引理。 第二章,研究了亚纯函数的,级精简拟Borel例外值不等式的一种改进,同时,还将几个关于拟Borel例外值和拟亏量的重要不等式推广到了拟Borel例外函数和拟亏函数的情形,得到若干个相关结果。 第三章,讨论了全平面上用密指量界囿特征函数T(r,f)的几个不等式,将杨乐的某些精密不等式推广到f(z)取解析小函数的情形,并且得到了相应的亏量和的精确估计。 第四章,研究了角域上的亚纯函数,通过减少角域上Hayman不等式的系数,得到角域上的杨乐不等式,进一步,还讨论了其它一些类型的精密不等式,并得到了相应的亏量和估计。
其他文献
本学位论文研究了F-型的右适当半群的性质及其结构,全文共分为四章。 第一章,引言和初步知识。 第二章,通过引入F-pair的概念给出了F-型的右适当半群的构造方法。 第三
本文基于经典的结构化违约模型,假定公司资产符合跳扩散过程,用此过程对一特定边界αt的末离时来确定违约时间,并给出相应定价公式和蒙特卡罗模拟算法,然后给出对于随机返回率、
对期权进行合理的定价一直是金融界的核心课题之一,而期权定价模型是研究期权定价问题最常用也最重要的方法.最早的期权定价模型为经典的Black-Scholes期权定价模型.该定价模型中,假设标的资产收益率服从对数正态分布且其瞬时波动率为常数,然而大量的实证结果证实该定价模型不符合实际市场的运动行为特征,具有极大的局限性,尤其是瞬时波动率在实际中不可观测.于是改进Black-Scholes期权定价模型势
学位
支持向量机方法是流行的数据分类方法.但支持向量机方法对稀有类的分类能力不强.本文将介绍一种基于支持向量机方法的稀有点类分类方法一-针对稀有类数据的多超平面支持向量
随着互联网技术的快速发展,在实际应用中出现了大量复杂的数据,这些数据往往带有多个标签类别。因此,从这些复杂的数据中获取有用数据就要付出更多的金钱、时间,资源等代价。
本文主要讨论了两类奇异积分算子及其交换子的有界性问题。 第一章主要介绍了这两类算子及其交换子的一些背景知识和本文的技术路线。 第二章主要研究了满足一定条件的
本篇博士论文由四部分组成,主要讨论了具无限时滞中立型随机泛函微分方程解的存在惟一性,Lp(p≥2)指数估计和局部解的存在惟一性;考虑了具变时滞中立型随机神经网络的二阶矩指数
再生核Hilbert空间在机器学习理论中有着非常重要的地位,我们经常将再生核Hilbert空间或它的闭包作为假设空间。对于f∈L2(Rn),g∈HK,我们称I(f,R):=inf||g||K≤R||f-g||为I-泛函,它是用来