【摘 要】
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纯套利策略在市场上越来越少见。由于电子交易员可以迅速抓住交易机会,高频交易者促使价格收敛,这种套利策略趋向于消失。但是在一些市场上,由于市场的无效性,这种套利机会仍
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纯套利策略在市场上越来越少见。由于电子交易员可以迅速抓住交易机会,高频交易者促使价格收敛,这种套利策略趋向于消失。但是在一些市场上,由于市场的无效性,这种套利机会仍然存在着。在本论文中,我将专注于研究外汇市场,通常又被称为货币市场。这个市场是一个场外市场(OTC)。在这个市场,我将研究新兴国家货币的衍生品。由于国家干预和货币政策的影响,衍生产品市场是低效的,纯套利机会可能发生。近年来,电子交易者在期权市场占据越来越大的体量,但只电子交易只适用于拥有高流动性的G10货币。一些新兴国家没有这样的流动性和稳定的货币体系,因此以计算机为基础的定价不能直接适用。交易员需要调整他们的模型,以应对未来的不确定性。
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