在金融市场变化多端的今天,衍生性金融产品以其强大的杠杆和避险功能而广受投资者欢迎。而奇异期权更是由于能满足不同投资者的特殊需要而凸现其优越地位。本文我们主要讨论研究了两种奇异期权:组合型期权和远期生效亚式期权。 本文仍然引入Black-Scholes的模型假定,也即引入维纳过程(Wiener Process, also called Browian Motion)来刻画股票收益率的随机波动,采用与弱型市场有效性相一致的股价的马尔可夫性(Markov Properity)来描述股票价格变化的随机过程,运用风险中性定价原理得出了跳跃—扩散型欧式加权算术平均价格组合型期权的定价公式并对远期生效的算术平均价格亚式期权(Forward Start Average Price As Jan Options)t时刻的价格给出了一个近似的封闭公式解。对于我们得出的亚式期权的评价模型来说基于蒙特卡罗模拟(MonteCarlo Simulation)法在为路径依赖型衍生证券定价时的天然优良性,我们引入蒙特卡罗模拟作为衡量我们所得到的公式精确性的标尺对此进行了精确性的检验发现我们说得到的公式确实是远期生效的平均价格亚式期权价格的一个合理的近似。