经济资本管理是目前国际商业银行采用的先进管理技术，是风险管理和资本管理的重要工具。实行经济资本管理不仅是商业银行落实资本充足率监管要求的需要，还可以全面分析信贷风险的业务结构、区域结构，引导信贷资源的优化配置。经济资本是银行资产风险所产生的资本需求，在数量上等于非预期损失，所以经济资本管理的实质就是风险管理，是通过控制经济资本的合理、适度增长，并提高回报率水平，从而达到控制业务风险和提高经营效益的和谐统一。在现代商业银行监管框架下，资本能力大小决定了银行的规模增长能力、风险抵御能力和市场竞争能力。经济资本管理突出风险监管的基本特征促使银行信贷增长更加理性，其内在原理有效放大了银行的信贷空间，经济资本绩效考核的内在压力迫使银行在年末有效压缩信贷规模，经济资本管理通过上级行对下级行下达经济资本计划，有效地进行了风险控制，因此经济资本作为平衡收益与风险的虚拟资本，对风险防范具有不可忽视的作用。　　 尽管如此，现阶段我国商业银行对经济资本的管理仍存在管理不均衡，经济资本绩效考核约束力不强，经济资本分配系数指标没有体现风险监管的理念等现象。在关于商业银行经济资本的研究层面上，仍存在定性居多，定量偏少的特点。本文基于ES（期望损失）的风险计量模型，主要从经济资本的计量、绩效评估、优化配置以及基于经济资本约束的信贷业务审核管理四个方面对商业银行信贷业务的经济资本管理进行深入研究，ES作为一种一致性风险度量方法，吸收了VaR的直观、客观、有效等特点，能够刻画概率分布的尾部形状，更好的度量了银行信贷风险，具有较高理论和现实意义。具体内容如下：　　 (1)在经济资本管理模式下，精确地分析控制信用风险，首要的也是最关键的步骤是准确计量风险，因此本文首先研究了商业银行信贷业务风险的度量方法，针对银行个体贷款和组合贷款两种方式，分别给出预期损失和非预期损失的计算方法。在此基础上研究了商业银行信贷业务经济资本的计量，指出经济资本跟VaR的关系，把极值理论和期望损失(ES)理论分别应用到信贷业务风险度量上来，并结合实例分析给出了基于极值理论和ES的商业银行信贷业务经济资本计量方法。　　 (2)针对商业银行绩效评估必须考虑风险和收益相匹配，传统的绩效评估指标不能反映商业银行所承担的风险，现有银行绩效评估指标大部分使用EVA和风险调整绩效指标，但都存在一定缺陷的现象，本文从事前优化和事后评估两个角度对现有度量指标进行修正，更好地发挥了EVA（经济增加值）和RAROC在银行绩效评估当中的作用，避免风险调整评估结果的偏差。　　 (3)以经济增加值为目标函数，以商业银行可用经济资本总量、业务的风险敞口集中度和增速限制以及信贷业务资产组合的经风险调整的资本回报率等为约束条件，构建了商业银行信贷业务经济资本优化配置模型，并利用MATLAB优化方法求解模型，初步解决了驱动价值创造的存量和在存量基础上的增量经济资本优化配置问题。　　 (4)对经济资本约束的信贷业务管理进行了探讨。在银行股东价值最大化的统一框架下，在信贷业务经济资本计量、绩效评估和优化配置的基础上，建立了经济资本约束的信贷业务审核模型和最高风险限额管理模型。